本文于 2020-07-05 04:50 更新,已是最新版。
EViews中包含三种同根检验方法 (LLC, Breitung, Hadri)和三种异根检验方法 (IPS, Fisher-ADF, Fisher-PP)。这里的根指的是单位根,同根就是备择假设里存在一个相同的单位根,异根就是备择假设里存在多个不同数值的单位根。存在单位根,意味着序列是非平稳的。
以同根的LLC为例,如果是拒绝原假设(原假设为非平稳,即原假设为存在单位根),则意味着所有的序列都是平稳的。
以异根的IPS为例,如果拒绝了原假设(原假设为存在不同的单位根),只能认为有一定比例的序列是平稳的,例如29个省份中只有一定比例的省份的GDP序列是平稳的,还有一部分省份的GDP序列可能是非平稳的。详细讲解如下图所示。
注:上图中EViews的异根检验方法应为 Fisher-ADF 和 Fisher-PP。
图片内容转载自公众号:财经节析