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迹统计量 (Trace Statistic)

本文于 2020-04-04 00:45 更新,已是最新版。

如果要了解迹统计量,首先要知道johansen协整检验。Johansen协整检验是检验多变量之间是否存在协整关系的,具体包括迹检验和最大特征根检验。任何检验都要构造一个原假设和一个检验统计量。

迹检验过程中,根据原假设,构造的统计量称为迹统计量。迹检验也称为特征根迹检验,是检验协整向量的存在性的。这个检验是一个多步检验,因为变量之间可能不止存在一个协整关系(非平稳变量之间经过线性组合变成平稳变量)。

我们可以把所有的协整向量组成一个矩阵,矩阵的秩最小为0,最大为K(设变量的个数为K)。如果矩阵的秩为0,则说明变量之间不存在协整关系,因此可以提出原假设:不存在协整关系,然后构造迹统计量,如果落入了拒绝域,则说明原假设不成立,因此得出变量之间存在协整关系的结论,拒绝了不存在协整关系的原假设后,可以继续检验原假设最多存在一个协整关系,以此类推,既可以检验出协整向量的个数。

转载自 https://bbs.pinggu.org/thread-3556642-1-1.html

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