平平无奇的博客
分享经济学知识

EViews中的6种面板单位根检验方法

本文于 2020-07-05 04:50 更新,已是最新版。

EViews中包含三种同根检验方法 (LLC, Breitung, Hadri)和三种异根检验方法 (IPS, Fisher-ADF, Fisher-PP)。这里的根指的是单位根,同根就是备择假设里存在一个相同的单位根,异根就是备择假设里存在多个不同数值的单位根。存在单位根,意味着序列是非平稳的。

以同根的LLC为例,如果是拒绝原假设(原假设为非平稳,即原假设为存在单位根),则意味着所有的序列都是平稳的。

以异根的IPS为例,如果拒绝了原假设(原假设为存在不同的单位根),只能认为有一定比例的序列是平稳的,例如29个省份中只有一定比例的省份的GDP序列是平稳的,还有一部分省份的GDP序列可能是非平稳的。详细讲解如下图所示。

注:上图中EViews的异根检验方法应为 Fisher-ADF 和 Fisher-PP。

图片内容转载自公众号:财经节析

赞(3) 打赏
转载请注明出处:平平无奇的博客 ppwq.net » EViews中的6种面板单位根检验方法

评论 抢沙发

平平无奇的博客 ppwq.net

做专业的经济学博客,分享最新学习心得

联系我们我要留言

觉得文章有用就打赏一下文章作者吧

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册