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计量经济学

两阶段最小二乘法和工具变量回归的关系

两阶段最小二乘法(2SLS)和工具变量回归(IV回归)是紧密相连的,可以说在实践中它们通常是不可分割的。但是,理解它们之间的区别也是重要的: 工具变量回归(IV)是一种概念或方法论框架,用于解决统计模型中的内生性问题。这种方法依赖于一个或多...

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协变量与控制变量的区别

在OLS回归模型中,协变量和控制变量确实在操作上看起来很相似,因为它们都以解释变量(自变量)的形式出现,都被纳入模型中以估计其对因变量的影响。然而,它们的区别主要在于研究者使用它们的目的和研究上下文。 总的来说,尽管在操作层面上协变量和控制...

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标准差,标准误,标准误差的区别

首先,说明两点:(1)标准误差就是标准误,标准误就是标准误差,他们两是一个东西。 (2)标准差和标准误不是同一个东西,他们有联系也有区别。 标准差和标准误的区别: 已知我们有一个大小为N总体数据。 (1)我们从这个总体中抽取一次样本(样本大...

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确定性变量与随机性变量的区别

变量按性质可分为确定性变量与随机变量两种。 确定性变量:影响变量值变化的因素是明确的,可解释的或可人为控制的,因而变量的变化方向和变动程度是可确定的。 随机变量:表示随机试验各种结果的实值单值函数。随机事件不论与数量是否直接有关,都可以数量...

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EViews中的6种面板单位根检验方法-平平无奇的博客 ppwq.net

EViews中的6种面板单位根检验方法

EViews中包含三种同根检验方法 (LLC, Breitung, Hadri)和三种异根检验方法 (IPS, Fisher-ADF, Fisher-PP)。这里的根指的是单位根,同根就是备择假设里存在一个相同的单位根,异根就是备择假设里存...

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趋势平稳过程(Trend-stationary process)-平平无奇的博客 ppwq.net

趋势平稳过程(Trend-stationary process)

在时间序列的统计分析中,趋势平稳过程是一个随机过程 (stochastic process)。这意味着,可以从中除去潜在的趋势(趋势仅是时间的函数),而剩下一个平稳的过程。趋势不必是线性的。总之,趋势平稳的概念不如平稳性概念严格,有些过程非...

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Granger因果检验

是先有蛋,还是先有鸡? 一、问题的提出 是先有蛋,还是先有鸡?这个是自从人类第一次煎蛋饼时起就一直困扰着我们的问题。好像先有蛋,还是先有鸡,都说的通,又说不通。其实不仅这个问题,有些俗语也令人困惑,比如“失败是成功之母”,“谁笑在最后谁笑的...

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通俗理解协整

协整就是:醉汉牵着一条狗 (A Drunk with his Dog)。 这句话源自一篇正式发表的论文: Murray, Michael P. (1994). “A Drunk and her Dog: An Illustrat...

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