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计量经济学

确定性变量与随机性变量的区别

变量按性质可分为确定性变量与随机变量两种。 确定性变量:影响变量值变化的因素是明确的,可解释的或可人为控制的,因而变量的变化方向和变动程度是可确定的。 随机变量...

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Granger因果检验

是先有蛋,还是先有鸡? 一、问题的提出 是先有蛋,还是先有鸡?这个是自从人类第一次煎蛋饼时起就一直困扰着我们的问题。好像先有蛋,还是先有鸡,都说的通,又说不通。...

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通俗理解协整

协整就是:醉汉牵着一条狗 (A Drunk with his Dog)。 这句话源自一篇正式发表的论文: Murray, Michael P. (1994). ...

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迹统计量 (Trace Statistic)

如果要了解迹统计量,首先要知道johansen协整检验。Johansen协整检验是检验多变量之间是否存在协整关系的,具体包括迹检验和最大特征根检验。任何检验都要...

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恩格尔-格兰杰步骤

1974年,格兰杰在同纽博尔德(Newbold)合作的《经济计量学中的虚假回归》一文中指出,如果一个时间序列是不平稳的(即不满足上述假定),那么传统的t检验(对...

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