分享学习心得
记录生活点滴

计量经济学

确定性变量与随机性变量的区别

alec1st阅读(153)评论(0)赞(0)

变量按性质可分为确定性变量与随机变量两种。 确定性变量:影响变量值变化的因素是明确的,可解释的或可人为控制的,因而变量的变化方向和变动程度是可确定的。 随机变量:表示随机试验各种结果的实值单值函数。随机事件不论与数量是否直接有关,都可以数量...

EViews中的6种面板单位根检验方法-平平无奇的博客 ppwq.net

EViews中的6种面板单位根检验方法

alec1st阅读(4143)评论(0)赞(0)

EViews中包含三种同根检验方法 (LLC, Breitung, Hadri)和三种异根检验方法 (IPS, Fisher-ADF, Fisher-PP)。这里的根指的是单位根,同根就是备择假设里存在一个相同的单位根,异根就是备择假设里存...

趋势平稳过程(Trend-stationary process)-平平无奇的博客 ppwq.net

趋势平稳过程(Trend-stationary process)

alec1st阅读(1773)评论(0)赞(0)

在时间序列的统计分析中,趋势平稳过程是一个随机过程 (stochastic process)。这意味着,可以从中除去潜在的趋势(趋势仅是时间的函数),而剩下一个平稳的过程。趋势不必是线性的。总之,趋势平稳的概念不如平稳性概念严格,有些过程非...

Granger因果检验

alec1st阅读(967)评论(0)赞(0)

是先有蛋,还是先有鸡? 一、问题的提出 是先有蛋,还是先有鸡?这个是自从人类第一次煎蛋饼时起就一直困扰着我们的问题。好像先有蛋,还是先有鸡,都说的通,又说不通。其实不仅这个问题,有些俗语也令人困惑,比如“失败是成功之母”,“谁笑在最后谁笑的...

通俗理解协整

alec1st阅读(1101)评论(0)赞(0)

协整就是:醉汉牵着一条狗 (A Drunk with his Dog)。 这句话源自一篇正式发表的论文: Murray, Michael P. (1994). “A Drunk and her Dog: An Illustrat...

迹统计量 (Trace Statistic)

alec1st阅读(3719)评论(0)赞(0)

如果要了解迹统计量,首先要知道johansen协整检验。Johansen协整检验是检验多变量之间是否存在协整关系的,具体包括迹检验和最大特征根检验。任何检验都要构造一个原假设和一个检验统计量。 迹检验过程中,根据原假设,构造的统计量称为迹统...

一文读懂伪回归、协整、格兰杰因果检验

alec1st阅读(1827)评论(0)赞(1)

一、什么叫做伪回归 若是所建立的回归模型在经济意义上没有因果关系,那么这个就是伪回归,例如路边小树年增长率和国民经济年增长率之间存在很大的相关系数,但是建立的模型却是伪回归。如果你直接用数据回归,那肯定存在正相关,而其实这个是没有意义的回归...

恩格尔-格兰杰步骤

alec1st阅读(1054)评论(0)赞(0)

1974年,格兰杰在同纽博尔德(Newbold)合作的《经济计量学中的虚假回归》一文中指出,如果一个时间序列是不平稳的(即不满足上述假定),那么传统的t检验(对系数的显著性进行检验)和F检验(检验整体解释效果)就不成立,其实际结果往往是在没...

平平无奇的博客 ppwq.net

管理登录我要留言