计量经济学 第3页

一、异方差性（Heteroskedasticity）：给定解释变量，误差项的方差不为常数。 1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。 2.假设线性回归模型 中，扰动项 ε 的分量 是均值为零，彼此独立的，但 不全相等...

赞(20)ppwq2020-01-03阅读(46021)去评论

一句话，当T值的绝对值大于1.96时，此时将拒绝原假设H0，而接受备择假设H1 ，此时P值小于0.05。 如： H0：β= 1； H1： β ≠ 1。 下面计算t值： t= （βhat – β）/ se（βhat）= -0.77...

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独立同分布（iid，independently identically distribution）在概率统计理论中，指随机过程中，任何时刻的取值都为随机变量，如果这些随机变量服从同一分布，并且互相独立，那么这些随机变量是独立同分布。 在概率...

赞(1)ppwq2019-12-31阅读(6374)去评论

总括具体的三大步骤： 删除第一个矩阵中的特定行(如第一行，第一行对应着第一个结构方程）。 选择与您已删除的行中具有零的元素相对应的列。 如果在从列数组创建的子矩阵中有（g-1）行或 （g-1） 列不全为零，其中g是内生变量（Y1, Y2, ...

赞(0)ppwq2019-12-06阅读(4788)去评论

当我们面对具有一定趋势的线性时间序列数据时，我们通常会对数据进行一次1阶差分或者2、3阶差分使其平稳，可是，进行一阶差分之后我们得到的是原数据的增量，那么我们做时序分析的对象不就从对原数据进行分析变成了对原数据的增量进行分析了么？这里的差分...

赞(19)ppwq2019-12-05阅读(46679)去评论

如下图所示。其中，二阶差分那一栏目的-112 = 23 – 135 ，即用第3期的一阶差分后的数值23减去第2期的一阶差分后的数值135，所得到的差为 -112，也即是第3期的二阶差分的结果。同理，二阶差分的 -77 = -54...

赞(0)ppwq2019-11-22阅读(13030)去评论

1.估计量 参数的点估计就是根据样本构造一个统计量，作为总体未知参数的估计。设总体的X未知参数为seta,样本根据样本构造一个统计量（只依赖于样本，不含总体分布的任何参数。常用的统计量有样本矩，次序统计量：将样本按从小到大或者从大到小顺序排...

赞(0)ppwq2019-11-14阅读(14859)去评论

https://blog.csdn.net/qq_39355550/article/details/81809467

赞(0)ppwq2019-11-07阅读(1453)去评论

如下：

赞(0)ppwq2019-10-25阅读(1649)去评论