本文于 2020-01-03 05:22 更新，已是最新版。
一、异方差性（Heteroskedasticity）：给定解释变量，误差项的方差不为常数。
1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。
2.假设线性回归模型 中，扰动项 ε 的分量 是均值为零，彼此独立的，但 不全相等，在这种情况下。OLS 估计虽然具有无偏性和一致性，却不是最优线性无偏估计。因此在预测时 波动较大。为此，在应用 OLS 方法之前要对模型的异方差性进行检验，并设法消除异方差性。
二、同方差性（Homoskedasticity）：回归模型中的误差在解释变量条件下具有不变的方差。
1.同方差性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。
2.计量经济学中，一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法（OLS, Ordinary Least Squares）的残值服从均值为0，方差为σ^2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0，方差为σ^2的正态分布。
