分享学习心得
记录生活点滴

计量经济学中的同方差(Homoskedasticity)与异方差(Heteroskedasticity)

本文于 2020-01-03 05:22 更新,已是最新版。

一、异方差性(Heteroskedasticity):给定解释变量,误差项的方差不为常数。

1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。

2.假设线性回归模型 中,扰动项 ε 的分量 是均值为零,彼此独立的,但 不全相等,在这种情况下。OLS 估计虽然具有无偏性和一致性,却不是最优线性无偏估计。因此在预测时 波动较大。为此,在应用 OLS 方法之前要对模型的异方差性进行检验,并设法消除异方差性。

二、同方差性(Homoskedasticity):回归模型中的误差在解释变量条件下具有不变的方差。
1.同方差性是经典线性回归的重要假定之一,指总体回归函数中的随机误差项(干扰项)在解释变量条件下具有不变的方差。
2.计量经济学中,一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法(OLS, Ordinary Least Squares)的残值服从均值为0,方差为σ^2的正态分布,即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0,方差为σ^2的正态分布。

赞(6) 打赏
转载请注明出处:平平无奇的博客 ppwq.net » 计量经济学中的同方差(Homoskedasticity)与异方差(Heteroskedasticity)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

平平无奇的博客 ppwq.net

联系我们我要留言

觉得文章有用就打赏一下文章作者吧

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏