VaR(Value at Risk)在险价值是什么？
VaR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。 用公式...
经济学 第14页
ppwq“何为对冲基金？”用一个有趣的故事，8个通俗的例子解释
1、Mike同学看到搞金融的都巨赚钱，也想创一个对冲基金玩玩， 于是他去了高盛提出申请，高盛的Sam大叔说，好，想搞基金没问题，我们这里没啥规矩，但得满足唯一一个条件，你得确保65%以上的投资者都得是有钱人，就算不是盖茨、焦不思之流，好歹也...
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如何通俗地理解期货做空（Short sale/ short-selling）？
做空跟做多是相反的操作方式， 对比做多的话会更容易理解做空。 以豆粕期货合约为例， 做多是你预测豆粕价格可能会上涨，支付该合约价值大约10%的保证金，买入该合约，也就是相当于签订买入合同，到了预期价格，平仓，也就是卖出豆粕，保证金返回你的账...
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？
如何通俗易懂地解释「协方差」与「相关系数」的概念？ – GRAYLAMB的回答 – 知乎 https://www.zhihu.com/question/20852004/answer/134902061 协方差： 相...
协方差怎么计算？
协方差定义为： COV（X，Y）=E［（X-E（X））（Y-E（Y））］ 等价计算式为COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。 例如： Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)...
股价暴跌对公司有什么影响？
股价暴跌对公司的影响： 解释一：严格来说，股价的涨跌对公司的本质不会产生任何影响，因为上市公司不是通过倒买股票来赚取利润的，券商和保险公司等除外，公司股价涨了或跌了，公司的经营业绩也不会因此而变好或变坏，公司的净资产也不会因此而增多或减...
如何通俗地理解久期(Duration)？
久期等于市场利率变动一个单位所引起的债券价格变动。如市场利率变动1%，债券的价格变动3%，则久期是3。这是久期的通俗理解。久期(Duration)是衡量利率的变动是怎么影响债券价格的，即衡量假如市场利率变化了1个百分点，那么债券的价格会变化...
利率的期限结构 详解PPT
比较分析纯预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论
1、无偏预期理论（纯预期理论） 无偏预期理论：认为在市场均衡条件下，远期利率代表了对市场未来时期的即期利率的预期。 1）向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升 2）向下倾斜的收益率曲线是市场预期未来的短期利率将会下降；...
比较远期利率f与期望利率E(r)之间的差别
这里的期望利率E(r)指的是期望的未来短期利率。 如果大多数的投资者很短视，偏好短期债券。则实际的债券价格中必须包含溢价，则实际的债券价格必定会超过期望价格，这会导致实际的债券利率（即债券的期望利率E(r),这里的期望利率可认为是经过最精密...