期望收益率E(r)
预期收益率也称为期望收益率E(r)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，...
经济学 第15页
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比较即期利率、短期利率与远期利率之间的差别
n年期即期利率 spot rate（当前即可计算得出）：剩余期限为n年的零息债券的到期收益率。 第n年的短期利率 short rate（永远不可预测，除非穿越到未来）：指第n年将实行的1年期利率。 第n年的远期利率 forward rate...
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雅思考试大小写、简写扣分吗？
根据雅思考试官网上的介绍，雅思听力中只要拼写正确，答案正确，不管是大写还是小写都是不会扣分的。 但是也有一些特殊的情况，需要注意。 首先是称谓类的：Mr/Mrs/Miss+姓，这类单词和姓的首字母一定要大写，也可以全部大写，如果变成小写就要...
如何区分实际年收益(EAY)与到期收益率(YTM)？
博主此前一直对这两个概念很困惑，今天在经过一番仔细研究后终于拨云见日般明白了二者的区别与联系，并趁热打铁地做了几道题。现在就来分享一下学习总结。 实际年收益(EAY, effective annual yield)。是计算投资品种年度复合收...
不同类型债券的票面利率、当期收益率和到期收益率的关系
对溢价债券（债券以高于面值的价格发售）而言，票面利率高于当期收益率，当期收益率高于到期收益率；对折价债券（债券以低于面值的价格发售）而言，情况正好相反，票面利率低于当期收益率，当期收益率低于到期收益率。 以下习题可以辅助理解该规律：
什么是买入看跌期权？
买入看跌期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者卖出一定数量的某种特定商品的权利。看跌期权买入者往往预期市场价格将下跌。 交易者可以买入与自己即将卖出或已经购买的期货合约相关的看跌期权，一旦商品价格下降，可以履行看跌期权，以...
建仓
建仓也叫开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。 期货交易的全过程可以概括为建仓、持仓、平仓或实物交割。在期货市场上买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束他就必须通过实物交...
系统性风险与非系统性风险
1,系统性风险是指金融机构从事金融活动或交易所在的整个系统（机构系统或市场系统）因外部因素的冲击或内部因素的牵连而发生剧烈波动、危机或瘫痪，使单个金融机构不能幸免，从而遭受经济损失的可能性。 2，非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成...
浮动利率债券(Floating rate bonds)和可转换债券(Convertible bonds)
Floating rate bonds allow the investor to earn a rate of interest income tied to current interest rates, thus negating o...
可卖回债券(put bond)与可赎回债券(callable bond)的区别与联系
可卖回债券（putable bond）可以认为是一种附带了看跌期权（put option）的债券，债券持有人可以按照特定价格在债券到期日之前强制卖给债券发行人。回购价格在发行时设定，一般相等于票值。 卖回价格通常为债券面值。当市场利率较高时...