恩格尔-格兰杰步骤
1974年，格兰杰在同纽博尔德（Newbold）合作的《经济计量学中的虚假回归》一文中指出，如果一个时间序列是不平稳的（即不满足上述假定），那么传统的t检验（对系数的显著性进行检验）和F检验（检验整体解释效果）就不成立，其实际结果往往是在没...
ppwq关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释（转自新浪博客）
金融计量知识：应用VAR模型时的15个注意点(笔记) 向量自回归（VAR,Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把...
什么是非奇异矩阵（Non-Singular Matrix)
首先，奇异矩阵和非奇异矩阵是属于方阵的概念，只要不是方阵，那这俩概念就免谈了。 （1）奇异矩阵是线性代数的概念，就是该矩阵的秩不是满秩。首先，看这个矩阵是不是方阵(即行数和列数相等的矩阵。若行数和列数不相等，那就谈不上奇异矩阵和非奇异矩阵)...
Breusch-Godfrey LM检验(布罗斯-戈弗雷拉格朗日乘数检验，其中LM代表Lagrange Multiplier)
该检验用于检验回归模型的误差项ε 是否存在高阶自相关。
动态面板数据模型 (Dynamic Panel Data Models)
所谓动态面板数据模型，是指通过在静态面板数据模型中引入滞后被解释变量以反映动态滞后效应的模型。这种模型的特殊性在于被解释变量的动态滞后项与随机误差组成部分中的个体效应相关，从而造成估计的内生性。
计量经济学常用面板数据模型的总结
引起IS和LM曲线位移的各因素效果汇总
其中，Yad为 “对经济总产出的需求总量”，也就是商品总需求。
剑桥方程式 (Cambridge Equation)解读
剑桥方程式是传统货币数量论的方程式之一。以马歇尔和庇古为代表的剑桥学派，在研究货币需求问题时，重视微观主体的行为。该论证认为，处于经济体系中的个人对货币的需求，实质是选择以怎样的方式保持自己资产的问题。决定人们持有货币多少的，有个人的财富水...
为什么供给量的价格弹性无穷大是马歇尔条件的前提
假定一国非充分就业，因而拥有足够的闲置生产资源使出口商品的供给具有完全弹性的前提下，贬值效果便取决于需求弹性。需求弹性是指价格变动所引起的进出口需求数量的变动程度。如果数量变动大于价格变动﹐需求弹性便大于1，反之﹐数量变动小于价格变动﹐需求...
商品需求的价格弹性无穷大的通俗解释
需求价格弹性是指商品需求量相对价格变化作出的反应程度，即某种商品价格上升或下降百分之一时，对该商品需求量增加或减少的百分比。需求量变化率对商品自身价格变化率反应程度的一种度量，等于需求变化率除以价格变化率。 通俗的例子就是，康师傅矿泉水和娃...
